フリーランス求人を探すクオンツとは？仕事内容・役割・スキル・就職先・年収・将来性
金融・証券業界で働く数学・物理学のプロフェッショナルが「クオンツ（Quants）」です。計量分析（Quantitative Analysis）と呼ばれる手法を駆使した株式価格の価格付けや金融派生商品の開発・運用などの業務に取り組みます。
国内金融大手やゴールドマン・サックス、バークレイズといった外資企業への就職・転職を考える理系修士・博士の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、クオンツが生まれた背景やクオンツの仕事内容、平均年収など紹介します。就職・転職の方法やその後のキャリアパス、将来性もみていきましょう。
クオンツとは
クオンツは、Quantitative（数量的、定量的）から派生した金融・証券業界の言葉です。金融工学や数理モデルなど高度な数学的手法で市場の分析や予測、金融商品や投資戦略に関わる業務そのものや、専門家のことを指します。主に株価や企業業績の推移など大量の時系列データを解析し市場の動向やリスクの数値化・分析に務めてきたクオンツですが、その業務範囲は保険会社やITコンサルティングの分野にも広がりつつあります。
クオンツが扱う知識や技法は、数学・統計が基本です。しかし、数値化した情報を専門家以外の人も扱えるようにシステム化することもあるため、金融工学、物理学、コンピュータサイエンスなど多岐に渡ります。
金融派生商品（デリバティブ）取引のプライシングやトレーディングアシストツールの開発、金融シグナルの発見など数値化した情報をより高度に利用するための人材としてもクオンツのニーズが高まっています。
数学的理論で利益を求める
クオンツが目的とするのは、数学的理論によって将来の市場を予測し利益を獲得することです。直感や感覚で未来の市場を察知し利益につなげるビジネスマンもいますが、クオンツの場合は数値化したデータを基にして先行きを予測します。分析に用いられるデータは、株価・企業の業績数値などの定量的な情報です。統計的な根拠やパターンなどを解析して利益を追求するのが、クオンツのやり方なのです。
活躍する場所・就職先
元々クオンツの活躍が目立つようになったのは、銀行や証券、ヘッジファンドなどの金融業界です。資産運用やコンサルティングをおこなう企業、年金基金、保険会社にも、クオンツが活躍できる場があります。市場分析をするシンクタンクや金融庁なども、クオンツが重宝される職場です。
国内でクオンツが活躍する就職先の例としては以下のような企業があります。
- 野村證券
- 大和証券
- みずほ証券
- SMBC日興証券
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 三菱UFJ銀行
- みずほ銀行
- りそな銀行
- かんぽ銀行
- 東京海上日動
- 三井住友海上
- 第一生命
また、欧米の金融界では日本で注目されるより数十年も早くから数学的理論を用いた専門家の活躍が台頭し始めています。外資系企業も、就職先の視野に入れておくとよいでしょう。
クオンツ運用とは
クオンツ運用は、投資運用方法の一種です。数学理論をベースに株式などのマーケットを含めた経済情勢をデータ化し、分析します。コンピュータを用いれば過去の膨大なデータ処理も素早く正確にこなすことができ、数量的な分析に基づいた投資運用ができるわけです。システム運用とも呼ばれるクオンツ運用は、人の感覚に頼らず機械のシステムに運用をゆだねるのが特色です。
金融工学とは
金融工学は学問の一種で、その研究対象は金融商品のリスク・リターンや価格です。数学理論とコンピュータを駆使して対象を数値化・分析し、投資や資産運用に役立てることを目的としています。リスクヘッジやリスクマネジメントに役立てることも可能で、ノーベル経済学賞を受賞した学者もいるほど現代社会で注目されている学問です。クオンツがおこなう仕事も、金融工学を活かしているといえるでしょう。
クオンツの歴史
クオンツが注目されるようになったのには、原点となった場所や成長の経緯などの歴史があります。どのような背景からクオンツが活躍するようになったのか、見ていきましょう。
起源はロケット開発
クオンツの起源は、1980年代にさかのぼります。当時アメリカでは、70年代からNASAで活躍していたロケット工学の科学者が職場を離れざるを得ない状況になっていました。宇宙開発費の削減が影響だといわれています。ロケット開発の現場を離れた科学者達が転職先に選んだのが、ウォール街の金融会社です。金融業界に量子力学の手法を取り入れることで、クオンツの活躍が始まったのです。
リーマンショックで弱点が明らかに
金融界で頂点に昇りつめたクオンツですが、リーマンショックによって史上最大といわれる金融崩壊を引き起こす引き金となったのも事実です。クオンツが開発したデリバティブや数理モデルは莫大な利益を上げてきただけに、明らかになった弱点も大きく注目されました。クオンツ運用の弱点とは、想定外の市場変化です。運用手法の非柔軟性や真似されやすい点も指摘されています。
AIを取り入れた試みも始まる
世界ではAIが注目の的となっていますが、早くも機械学習などのAI（人工知能）技術を導入して好成績を上げているクオンツファンドがあるようです。膨大なデータを分析するクオンツの仕事とAIをはじめとしたビッグデータ解析は相性が良く、金融アルゴリズムへの応用を有効と期待する企業は増えてきています。しかし、リーマンショックから見えてきたクオンツの弱点は、AIにも共通する部分があるかもしれません。弱点やリスクを克服しつつ、高いパフォーマンスができるようチューニングや調整をおこなうことが課題です。
クオンツアナリストとクオンツファンド
クオンツ運用に関わる人材を表現するとき、クオンツアナリストという言葉が使われることが多くなりました。ここではクオンツアナリストとクオンツファンドについて、解説します。
クオンツアナリスト
クオンツアナリストは、数理的・計量的手法で資産運用の分析・リスク管理・運用モデルの開発などをおこなう人材です。ただ単にクオンツといっても通じるのですが、求人サイトではクオンツアナリストとして募集されるケースが増えてきています。新しい投資商品の開発に関わる仕事もあり、その商品が市場に出て期待通りの成果を上げれば大きな達成感を得られるでしょう。
クオンツファンド
クオンツファンドは、クオンツアナリストが分析したデータを基に構築した予測モデルに沿って投資運用する手法です。つまり、クオンツの手法を用いた資産運用を意味しています。クオンツファンドには過去の市場データや企業成績による分析が活かされており、AIを導入活用したクオンツファンドなども注目されてきています。
クオンツの仕事内容・役割
クオンツが実際にどのような仕事をしているのか、具体的な内容や役割について紹介します。
アイボリータワー
クオンツの役割は、大きく分けて2種類あります。アイボリータワーは、デリバティブなどの商品設計や価格決定を担当する役割です。商品を顧客に提供する際、リスクヘッジを考慮しながら価格決定をするのです。アイボリータワーというのは、投資運用現場から離れた研究環境で働くことから付けられた名称です。しかし、実際には運用現場で取引をサポートする仕事に就く人もいます。
クリスタルボール
クリスタルボールは、市場動向の分析・予測をおこない運用取引をサポートする役割です。一部のアイボリータワーにも似た仕事内容ですが、大きく異なるのはリスクヘッジを重要視しない点です。むしろリスクテイキングを重視する手法を用いるのが特色で、テクニカル分析に基づき利益になるものを大胆に探す役割といってもよいでしょう。
クオンツの年収・給料
求人サイトでの募集によると、クオンツの平均年収は700万円に届きそうなところです。この年収額は金融商品開発やアクチュアリーに並ぶもので、経済産業省が発表している日本人の平均年収422万円よりはるかに高いことがわかります。金融アナリストやファンドマネージャーの平均年収に比べると少々低めの年収とも言えますが、クオンツの給料は所属する会社や組織により幅があります。会社によっては若くして年収が1000万円や2000万円に到達することもあるでしょう。また、活躍ぶりに応じた昇給も期待できる職種です。
クオンツになるには
クオンツには、理工系出身者が多いのが事実です。どのような道筋でクオンツになる人が多いのか、紹介します。
数学・物理学の修士号レベルの知識が必要
クオンツは、高度な数学・物理的手法を用いてデータの分析をおこないます。膨大なデータを数値化することもあり、数学や物理学の修士号レベルの知識は最低限必要です。また、コンピュータの活用も欠かせず、プログラミングスキルも持っていないと活躍は難しいでしょう。
大学院の数学科から金融機関に就職する人は多い
実践の場では、金融の知識も求められます。就職してから金融について触れることになる人もいますが、狭き門なだけにあらかじめ関連知識を持っている人のほうが採用率は高いでしょう。きわめて高度なスキルが求められることから、大学院の数学科を卒業して金融機関に就職する人も少なくありません。
外資系金融も視野に入れた就活を
資産運用に関しては、諸外国のほうが日本より歴史が長く普及しています。クオンツの活躍が既に認知されていることもあり、外資系金融機関も就活の視野に入れてみると可能性が広がります。グローバルに活躍したい、より大きな運用に関わってみたいという人にもチャンスです。
クオンツの将来性
日本でも注目されるようになったクオンツですが、将来的には明るい展望があるのかどうかも知っておきましょう。
証券会社や運用会社で活躍する
クオンツが活躍する場としてポピュラーなのが、証券会社や資産運用会社です。こうした企業で商品の開発を手掛けたり、実際に運用取引のサポートをすることもあります。資産運用自体が一般に広まりつつある日本では、これからますます期待度が高まる職業といえます。需要の割に就業人数の少ない職種のため就職して実務経験を積めば転職やキャリアアップも容易となるでしょう。
数理モデルとアルゴリズムで金融ビジネスに貢献
クオンツの仕事は、数理モデルやアルゴリズムを操って金融ビジネスに貢献することです。さらに業務範囲が広がる可能性もあり、その貢献度は高まると期待されています。感覚センスを排除したデータに基づく分析は、AIの開発に伴ってさらに発展するという見方もあります。
クオンツは学術的知識を仕事に活かせる職業
数学や物理学などの学術的知識を仕事に活かせる職業は、多いとはいえません。しかし、クオンツは学問として極めてきた知識をビジネスに活かせる数少ない職業です。これからクオンツを目指す人は、専門とするスキルをさらに高めて就活に臨むことをおすすめします。
AIを仕事にするためのキャリアノウハウ、機械学習・AIに関するTopics、フリーランス向けお役立ち情報を投稿します。
